Opções de troca profunda

Como negociar uma opção Deep-in-the-Money usando ETFs Uma estratégia de opções profunda no dinheiro é perfeita para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis ​​e previsíveis. Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. A troca de chamadas e colocações de DITM usando o método que vou explicar aqui é relativamente simples e cai diretamente na minha filosofia de opções de negociação de swing: transações de curto prazo, com a quantidade certa e tipo de análise técnica (ou seja, não muito) e Tomando pequenas e mordidas regulares do queijo, em vez de tentar engolir todo o bloco de uma só vez. Esta estratégia funciona muito bem em fundos de troca, tais como QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam partes muito amplas do mercado, e também são um pouco mais estáveis ​​e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocar isso. Como negociar uma opção Deep-in-the-Money: 1. Análise de tendências - usando um dos efs que mencionei, faça uma análise de tendências. Se você não tem certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página no Trend Analysis. E siga os passos lá. Se você pode identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX gt25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja quanto tempo a tendência tem ocorrido e observe os níveis de resistência potenciais (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência descendente). Se a tendência se aproximar de um desses, troque com cautela. 2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, então, compre chamadas, e se for para baixo, compre puts. Veja como configurar a ordem: encontre uma opção profunda no dinheiro que tenha um Delta de entre 70 e 90 e custa menos de 5,00. Se for inferior a 70, você não estará obtendo vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90, e sua opção é muito cara. Defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor tirar proveito de um dos balanços mais baixos durante o dia, então olhe para o intervalo de negociação para o dia, e configure sua ordem perto da extremidade inferior do intervalo (não na parte inferior, ou pode perder uma entrada ). Reveja o conceito de negociação Swing. E encontrar o quottraders action zonequot, para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom ter uma visão mais longa da tendência, e certifique-se de que você está comprando durante uma retirada de 1-2 dias. Compre uma opção que seja pelo menos dois meses a partir da expiração, de modo que a decadência do tempo não coma seu valor muito rapidamente. Então, se você estiver negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é julho. Assim que o seu comércio for preenchido, coloque uma ordem de perda de 50. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas. Eu costumo configurar uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora de fazer isso é estabelecer um potencial de lucro de 10, e depois adicionar minhas comissões de corretores para isso. Por exemplo, se eu comprei uma chamada para 300, a comissão para comprar é 2,95 e a mesma para vender. Meu lucro de 10 é 30. Então, eu coloco uma ordem de saída para (300 2.95 2.95 30), que é 335.90. Se a tendência é bastante forte, e obtive uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro para 15. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitorize o comércio durante dois dias. Se houver muito pouco movimento, então venda para cobrir suas comissões de corretores. Realmente não vale a pena aderir a uma dessas negociações por até cinco dias - um mercado paralisado custa dinheiro no tempo decadência. 4. Faça-o de novo Eu costumo achar que posso conseguir entre cinco e oito negócios desse tipo por mês. Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e rentáveis ​​que se somam rapidamente para obter um bom lucro. Tenha cuidado com a análise excessiva, o que o impedirá de negociar. Mantenha-se simples - faça a análise de tendências, apenas negocie com fortes tendências e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina sua parada. Apenas comerciantes muito estúpidos, irresponsáveis ​​e em breve-quebrados não definem perdas de parada. Se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicione-o com a esperança de que ele irá recuperar - isso não é comercial, é jogo. Exemplo de comércio real Aqui é um mercado que troquei recentemente, onde eu pude ver que a tomada de lucro estava prestes a se estabelecer com uma boa tendência de longo prazo: 21 de setembro de 2018. Comprado QQQQ 51 Coloque para 2,87. Delta era 74. Assim que o pedido foi preenchido, estabeleci a ordem de venda de lucro. 22 de setembro de 2018. Vendido QQQQ 51 Put for 3.16 Eu comecei esta estratégia de opções profunda em dinheiro com menos de 1000, comprando uma chamada ou colocada de cada vez. O meu fundo agora cresceu até um ponto em que eu estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar a negociação que o DITM chama e coloca é uma estratégia poderosa e estável de lucro e risco limitado que ajudará qualquer comerciante a fazer bem. Como fazer 100 em um mês Negociação profunda nas opções de chamadas de dinheiro, Sprint (S) Existe um truque limpo que eu aprendi com um comerciante de hedge funds, e isso é Swing Trading nas opções de chamadas de dinheiro. Aqui está o que isso significa: primeiro fora do swing trading significa: segurando um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa. Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque elas lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que as opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na opção de compra de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na chamada de dinheiro é uma estratégia de substituição de ações, porque a opção muda quase 100 em correlação com o movimento de ações do subjacente8217s. Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 Do movimento subjacente do estoque8217s. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar. Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção se moverá .60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que possui um delta de .95, que significa que a opção e o estoque se movem quase 100 em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move .60 a .95 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem gratuita (porque, para margem de um estoque, pode custar-lhe até 7 anos por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos. Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um Opção, basicamente, quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção. Então, para resumir para fazer as trocas de opções perfeitas, isso fará de você um total de 100 em um mês, você precisa das seguintes coisas: 1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo. 2) Uma opção Deep in the Money com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente 3) Um evento que ocorrerá dentro do período de um mês ou menos. 4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a atual volatilidade estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham sido negociadas de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa E a opção será barata. Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando esta profunda estratégia de substituição de estoque de dinheiro. Eu vou comprar 10 profundas no dinheiro 6 de maio Sprint (S) opções de chamada para .20 cêntimos uma opção, então, para 10 opções de chamadas meu custo total é de apenas 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint (S) e com uma expiração de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anunciar ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício 6. É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint (S) tenha negociado plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas. Segundo Sprint (S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção. Em terceiro lugar por apenas 20 centavos ou 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra, ou no meu caso, eu controlo 1000 ações da Sprint por apenas 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint (S), me custaria mais de 6000 dólares, mas eu estou controlando essa mesma quantidade de estoque por apenas 200, isso é de 30 a 1 alavancagem. Incrível ... Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint8217s, Sprint poderia negociar até 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200 em meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões. Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100 em um mês usando a opção de dinheiro, envie-me um email para Will Meade Editor do portfólio de bilionários. Como eu troco no fundo Opções de dinheiro Eu uso opções para quase todos os meus negócios. A única vez que eu não uso opções é quando a posição que estou negociando não tem opções disponíveis, ou quando não há o suficiente nas opções de dinheiro disponíveis para eu negociar (mais sobre isso mais tarde). Antes de começar com os detalhes, quero ficar claro que NÃO use opções para aumentar o tamanho da minha posição. Significado, eu não compro mais de uma determinada posição porque posso (porque as opções são, obviamente, mais baratas do que as ações). Eu não uso as opções para entrar em mais de qualquer posição certa (alavancagem). Eu calculo meus tamanhos de posição exatamente como eu faria se eu estivesse comprando o estoque subjacente e não a opção. Eu uso as opções para controlar o risco. Eu acredito que o risco é a moeda dos mercados. Portanto, uma extensão natural desse pensamento, é isso, se eu estiver reduzindo meu risco com as opções, e ainda posso obter a mesma recompensa da opção que eu faço do estoque, eu estou obtendo a mesma posição por menos (risco). E, a moeda de risco. Eu também quero fazer uma revisão simplificada das opções para que você possa ver o que estou falando (você precisa conhecer alguns princípios básicos). A linha inferior é: CALL é a OPÇÃO para comprar uma determinada ação em um preço STRIKE (estoque) definido em ou antes de uma data de EXPIRAÇÃO determinada. PUT é a OPÇÃO PARA VENDER uma determinada ação em um preço de STRIKE (estoque) definido em ou antes de uma determinada data de EXPIRAÇÃO. Então, geralmente jogo o lado longo daí, eu principalmente troco CALLS. O próximo conceito é, como são as opções de preço VALOR EXTRINÍSTICO DE VALOR DE PREÇO DE OPÇÃO VALOR. É fácil descobrir esse valor intrínseco. É até que ponto o preço de exercício da opção está abaixo do preço das ações (tem valor 8220real8221). Dê uma olhada. Se o STOCK PRICE40, aqui está o aspecto dos valores intrínsecos para uma série de preços de exercício para chamadas. STRIKE8212 VALOR INTRÍNSICO 30 821282128212-10 35 821282128212-5 40 821282128212-0 45 821282128212-0 50 821282128212-0 Agora, o valor extrínseco é um animal8211 inteiro diferente envolve realmente múltiplos fatores, os quais não entraremos aqui. Pelo jeito que eu troco8211, eu use as opções no lugar do estoque. Portanto, eu não quero pagar por nenhum valor EXTRINSIC. Eu só quero pagar por valor intrínseco ou valor real. Portanto, acho as opções que praticamente não possuem valor extrínseco, e todos os valores intrínsecos. Essas opções são as opções que estão no fundo do dinheiro. Em outras palavras, as opções cujos preços de exercício estão bem abaixo do preço real das ações. Deve fazer sentido, se você comprou uma opção CALL cujo preço de exercício era 10 e o preço das ações era de 60, o valor intrínseco da opção seria 50 (eo valor extrínseco 0), que é quase o mesmo que pagar O estoque em 60 dólares por ação. Realmente não há VALOR EXTRÁSICO dessa opção. Eu não estou defendendo que você compre opções de chamadas que, no fundo do dinheiro, esse exemplo é um exagero. O que você precisa saber é que há um ponto em que você vai mais fundo no dinheiro (preços de exercício inferiores e baixos abaixo do preço das ações), onde você acha que a opção tem preço com todo valor intrínseco e talvez 10 centavos de valor extrínseco. Por exemplo, se o preço das ações for igual a 50, a opção de compra com uma greve de 50 pode ter um preço de 4 dólares1 de compartilhamento (todo o valor extrínseco), a opção de compra com uma greve de 45 pode ter um preço de 6 dólares1 ação (5 dólares De valor intrínseco e 1 dólar de valor extrínseco) e a opção de compra com uma greve de 40 pode ser fixada em 10.10 (10 dólares de valor intrínseco e 10 centavos de valor extrínseco) 8211BINGO é o que eu quero. Por que eu quero essa opção Por três razões, primeiro, a porção EXTRINSIC de um valor de opções decai (ou diminui de valor), portanto, porque eu só tenho 10 centavos de valor extrínseco - há uma desintegração essencialmente insignificante. Em segundo lugar, quando o estoque subiu 1 ponto, estas profundas nas opções de dinheiro aumentam 1 ponto (ponto para ponto). Você obtém todos os ganhos (isto não é verdade para as opções cujos preços de exercício estão mais próximos do preço da opção). Então, em termos de retorno, você obtém tudo (praticamente) que o titular do estoque obtém. O terceiro motivo é realmente o motivo mais convincente para usar as opções profundas de chamadas de dinheiro. Se o preço das ações cair8211 A OPÇÃO NÃO PERDE O PONTO PARA PONTO COM O STOCK (quando o estoque cai 5 pontos, a opção não perde 5 pontos). Por exemplo, se o estoque tiver um preço igual a 50 e você possui a chamada com um preço de ataque de 40 dólares8211, você pagará aproximadamente 10.10 (10 dólares de valor intrínseco e .10 de valor extrínseco) se o estoque cair para 40 (10 dólares Perda), sua opção está agora no dinheiro (o mesmo preço que o estoque) 8211. É onde as opções possuem o valor mais extrínseco (e nenhum valor intrínseco). Portanto, o estoque pode cair 10 pontos, mas você só perde talvez 6 pontos (veja o exemplo acima8230) (isso também varia com o tempo, vou tocar nisso). E, se você não tiver a menor chance de ter uma posição que realmente é um tanque, digamos 25 pontos8211. O máximo que você perderá é o 10.10 compartilhamento pelo qual você originalmente comprou a opção de posição. Tenha em mente que estou falando sobre opções que expiram no mês mais próximo. O tempo de espera da minha posição média é de cerca de uma semana, então eu uso opções com praticamente nenhum valor extrínseco com cerca de uma semana ou mais para ir até a expiração. Se houver 1) menos de 5 dias para a expiração da opção, ou 2), não há uma opção suficientemente profunda no dinheiro para ter pouco valor extrínseco, então eu compro uma opção no mês seguinte. E, o que eu compre, compre as opções que são bastante profundas no dinheiro, de modo que não pago o valor extrínseco. Para estoques mais voláteis que serão mais profundos no dinheiro do que para ações menos voláteis. A linha inferior é que você quer comprar a opção que quase não possui valor extrínseco. Qual é o propósito de tudo isso Para comprar a mesma posição que você teria comprado usando ações, mas usando opções em vez disso, e obter os mesmos ganhos potenciais que você teria se estivesse segurando o estoque, mas com risco reduzido. Em outras palavras, gaste menos riscos para o mesmo ganho potencial. Se você estiver usando uma metodologia de negociação que seja bem sucedida, as opções de uso devem ajudar. Agora, tenha em mente que há um spread mínimo de 5-10 centavos (pense 10 centavos) para opções, então, se você estiver negociando uma estratégia que vá para 1 ganhos ou escalas8211, isso não funcionará. Mas, se você estiver negociando uma estratégia que costuma ser aplicada Ganhos que estão na faixa de 50 centavos a 1 dólar mais, acredito que as opções podem realmente adicionar ao seu desempenho.