Bandas de Bollinger: quatro estratégias básicas de negociação As estratégias de negociação de banda de Bollinger copiam forexop As bandas de Bollinger são indicadores úteis que aparecem na maioria dos pacotes de gráficos. Primeiramente aplicado aos estoques e commodities, agora eles são comumente usados no Forex porque transmitem várias informações úteis: tendência, volatilidade e anormalidades de preços baixos. Este artigo analisa o indicador Bollinger, o que cada componente do indicador significa e algumas estratégias básicas de negociação que o utilizam. O que são bandas de Bollinger As bandas indicadoras Bollinger realmente compõem três indicadores separados e cada um diz algo sobre a atividade de preço em um ponto atual no gráfico. Os três elementos distintos do indicador de Bollinger são: A média móvel central (linha principal) As bandas superior e inferior (linhas externas) A largura de banda (a distância entre as bandas) (i) Linha principal A linha principal é uma média móvel do preço . É calculado da mesma forma que uma média móvel convencional. Ou seja, ele simplesmente exibe uma versão suavizada do preço e é útil para dar a tendência direcional ampla do mercado. O período é a janela de média. Assim, por exemplo, uma linha principal de trinta períodos é em média acima das trinta barras anteriores no gráfico. Um número maior significa mais agregação e, portanto, menos detalhes. (Ii) Faixas superiores e inferiores Este é o lugar onde o indicador de Bollinger estende a idéia da média móvel. A banda superior é calculada tomando a média móvel e depois adicionando x desvios padrão. Então, digamos que o indicador está configurado para usar x 2 desvios padrão. A banda superior será 2 desvios padrão acima da linha principal. Da mesma forma, a linha inferior será 2 desvios padrão abaixo da linha principal. Com um indicador padrão de Bollinger, as linhas superior e inferior correm simetricamente. Em outras palavras, a linha principal sempre corre uma distância igual entre as linhas superior e inferior. As linhas superior e inferior são úteis para indicar condições de sobrecompra e sobrevenda. Estes são os extremos dos preços. (Iii) A largura de banda Finalmente, a largura de banda é a distância entre as linhas superior e inferior. A largura de banda é uma medida de volatilidade. Quanto mais agitada for a ação de preço, maior será a largura de banda. Isso é porque é dependente do desvio padrão, que é simplesmente uma medida de quão longe o preço está se desviando da média. A largura de banda é útil para detectar períodos de contração ou aumento da volatilidade. Negociar com as Bandas de Bollinger A Tendência da Tendência A seguir pode ser analisada com a linha principal de Bollinger por conta própria ou usando uma combinação de Bollinger e médias móveis. Como a linha principal é apenas uma média móvel, você pode usá-la para detectar sinais de tipo cruzado. Isso significa que a linha rápida (geralmente o Bollinger) cruza acima ou abaixo da linha de média móvel mais lenta (veja a figura). Uma cruz para cima é um sinal de alta, enquanto uma cruz descendente é descendente. Com o indicador de Bollinger, pistas adicionais são fornecidas nas bandas. As bandas que se expandem rapidamente indicam que o crossover está ocorrendo em forte impulso (aumento da volatilidade). Enquanto o inverso, com bandas estreitas ou contratantes, o movimento está acontecendo em menor momento. Grande fuga de impulso Figura 1: Ruptura de queda no impulso elevado, grande cópia de volatilidade forexop Os grandes brotações de impulso geralmente conduzem aos maiores movimentos e muitas vezes precipitam o início de uma nova tendência. É por isso que os comerciantes estão interessados neles. A escala do gráfico também é significante como mostrado nas figuras. A Figura 1 (AUDUSD) mostra um cruzamento negativo que precipita uma forte e nova tendência de baixa. A Figura 2 (USDJPY) mostra um evento de cruzamento ascendente na escala diária. O Bollinger atravessa a média móvel do período mais longo. No entanto, nessa escala, a fuga parece estar em pouca força, conforme indicado por uma banda estreita. Breakout de impulso baixo Figura 2: ruptura ascendente em pouco impulso, cópia de baixa volatilidade forexop Perfile até a escala de quinze minutos (M15) e a imagem é um pouco diferente. O mesmo evento é mostrado na elipse na Figura 3. Observe o aumento da volatilidade nesse nível, e também que a interrupção precede o evento no gráfico diário em trinta e duas horas. A explosão da volatilidade ocorre um par de horas após o intervalo inicial. Esta atividade é apenas notável no gráfico diário porque os movimentos não são suficientemente significativos para criar um cruzamento nesse nível. Figura 3: Evento de Crossover a uma cópia de escala de quinze minutos forexop Price Extremes 8211 OverboughtOversold As barras superiores e inferiores de Bollinger são úteis para detectar estados de sobrecompra e sobrevenda. As bandas, essencialmente, marcam pontos extremos de preço. Isso significa que quando o preço está em um ponto relativo alto ou baixo. Por definição, os desvios-padrão das bandas nos dizem o intervalo de mudanças de preços esperadas em uma certa janela de tempo. Quanto maior o desvio padrão, mais extremo o movimento do preço deve ser para alcançar as bandas externas. Os comerciantes irão lidar com esses eventos de forma diferente, dependendo de sua estratégia e do prazo de negociação. Por exemplo, uma interrupção da banda superior pode indicar um estado de sobrecompra no curto prazo. Também pode indicar um sinal de alta no médio a longo prazo. A Figura 3 acima ilustra isso. Olhando para a atividade na elipse novamente, o preço quebra o nível superior à medida que ele se move para cima após o evento de cruzamento. Nos prazos mais curtos, o mercado se torna temporariamente prolongado na parte superior (sobrecompra). Em seguida, corrige para baixo à medida que alguns comerciantes vendem para capitalizar o impulso ascendente. Após a correção para baixo, o preço retoma rapidamente sua subida ascendente. O nível de preços toca brevemente a banda inferior de Bollinger neste ponto, indicando um estado de sobrevenda. Breaks de volatilidade Bollinger Squeezes Uma ruptura de volatilidade é quando um mercado de baixa volatilidade muda rapidamente para alta volatilidade. Normalmente, isso acontece junto com um forte movimento direcional de preços. Estes geralmente ocorrem depois que o preço foi limitado por algum tempo e a oferta de demanda reprimida geralmente aparece em um rápido estourar de atividade. Você freqüentemente vê esses eventos acontecerem antes de lançamentos de dados importantes. Você também às vezes vê apertos logo antes de Londres entrar em jogo após as sessões asiáticas relativamente leves. Esses eventos marcam um equilíbrio entre compradores e vendedores quando há uma falta de força direcional em ambos os lados. Eles geralmente indicam um menor volume com comerciantes sentados à margem esperando por um comunicado de imprensa ou alguma outra informação para trocar. Aqueles que comercializam esses eventos são essencialmente comerciantes de fuga. Eles procuram um aperto das bandas Bollinger, juntamente com outros sinais, como a violação dos limites da gama. Isso geralmente é observado em vários prazos. Figura 4: Breakout no squeeze das bandas de Bollinger para copiar forexop Estratégias Contrarian Tal como acontece com a maioria dos indicadores comerciais, alguns irão negociar contra e não com eles. Estes são contrários e sua estratégia baseia-se na premissa de que você não pode ganhar dinheiro se estiver acompanhando a multidão. Para a inversão, a entrada ideal é aquela que é contra-intuitiva, e não o comércio que é óbvio. Portanto, o contrarian negocia contra sinais como crossover e breakouts da banda superior ou inferior. O contrariado vai: Vender o breakout da banda para cima Comprar no breakout da banda de baixa Vender em um crossover para cima Comprar em um cruzamento de downside Este estilo às vezes é chamado de desvanecimento porque o objetivo é desvanecer um movimento antes que ele esteja completamente em andamento e tenha chance de estabelecer Trazendo mais volume). Você precisa de bolsos profundos e nervos fortes para esses tipos de estratégias porque exigem posicionamento contra o mercado até a correção ocorrer. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Estratégia de negociação para o padrão de cunha de queda Quando um padrão de cunha em queda aparece em um gráfico de divisas, ele sugere um sentimento de alta. Como o aumento. Técnicas de negociação para fases triangulares simétricas Dos padrões triangulares encontrados em gráficos forex, o triângulo simétrico é possivelmente o mais confuso. Configurações de comércio para padrões de gráfico de levantamento de cunha Os padrões de cume ascendentes são extremamente comuns em gráficos de divisas e podem ser úteis em qualquer período de tempo. Triângulos descendentes e como trocá-los Um triângulo descendente acontece quando um par de moedas em uma tendência de baixa tenta inverter e faz sucessivamente. Padrões de bandeira e o que significam O padrão de bandeira está intimamente relacionado ao galhardete. É um padrão de continuação que tende a indicar. Trading Pennant Chart Patterns Pennants são geralmente uma indicação confiável de que uma tendência é definida para uma nova perna. Em outras palavras, eles servem. Triângulo ascendente 8211 Trading Bullish Breakouts Os padrões de triângulo ascendente são úteis para negociar tendências de alta, no lado longo. Estes são bons. Como eu uso Rácio de volatilidade para criar uma estratégia de negociação forex. O índice de volatilidade pode ser usado ao analisar pares de moedas da mesma maneira que os estoques. Um comerciante forex pode usá-lo para rastrear como a volatilidade está mudando em relação aos períodos passados. Teoricamente, isso deve permitir que o comerciante identifique os eventos mais claramente. Toda uma estratégia não pode ser criada com base em sinais de taxa de volatilidade, mas pode ser útil para confirmar possíveis pontos de saída e entrada. Pode ser difícil aplicar índices técnicos de mercado de ações ao mercado de câmbio estrangeiro. O mercado forex é maciço, líquido e altamente ativo é mais difícil criar taxas estáticas que possuem significado para qualquer tempo útil no forex. A relação de volatilidade e Rácio de volatilidade de True Range Jack Schwagers médio é uma derivação do intervalo verdadeiro médio (ATR). Que se tornou o método mais amplamente aplicado para avaliar a volatilidade dos preços das ações. O índice de volatilidade possui um valor real atual atual e o divide pelo ATR durante um período de tempo específico. Quando o índice de volatilidade retorna valores além de um certo ponto (normalmente 0,5), um potencial sinal de fuga é gerado. Aplicação no mercado de Forex Os contratos de câmbio são negociados 24-7, o que torna menos provável que os breakouts ocorram de forma repentina e limpa. Isso não significa que o índice de volatilidade não seja aplicável ao mercado cambial, mas isso significa que os comerciantes de ações podem receber mais valor com isso. Talvez o melhor uso do índice de volatilidade seja como uma ferramenta de confirmação. Ele pode ser usado para suportar indicadores de volume para ajudar a firmar pontos de saída e entrada. Por exemplo, um par de moedas que está experimentando um aumento no volume e tem um índice de volatilidade de 0.5 seria considerado primordial para uma entrada. Estratégias de Negociação de Estratégias de Faixa de Volatilidade Confiável Resumo do artigo: as expectativas de volatilidade do mercado Forex permanecem altas e continuamos a Favorecem os sistemas de negociação breakout amigáveis para a volatilidade. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas essas condições muitas vezes coincidiram com um desempenho superior em várias das nossas estratégias de negociação baseadas no sentimento. Sistema DailyFX PLUS Tradi n g Sinais ndash Um aumento contínuo na volatilidade do mercado forex nos leva a acreditar que as estratégias de negociação amigáveis à volatilidade podem continuar a superar durante a próxima semana de negociação. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas vale a pena notar que várias de nossas estratégias de negociação baseadas no sentimento têm sido historicamente bem sucedidas em momentos de movimentos de mercado tão fortes. A volatilidade permanece especialmente elevada nos pares de moedas do iene japonês, uma vez que a controvérsia recente sobre a política monetária japonesa dá razão para acreditar que a moeda verá mudanças de preços dignas de nota. O dólar norte-americano (ticker: USDOLLAR) também observa grandes movimentos, já que o Dow Jones FXCM Dollar Index pode ter atingido um ponto de reversão de curto prazo, pois atingiu novas elevações de vários anos. Índices de Volatilidade Forex do DailyFX Nossos índices de volatilidade do DailyFX continuam a comercializar altos índices do ano até à data e sugerem que os mercados globais permanecerão voláteis. Nossos índices medem as expectativas de volatilidade observadas através dos preços das opções FX e servem como comerciantes, o melhor adivinho quanto a quanto os mercados se moverão dentro de um período específico. Utilizamos esses mesmos preços de mercado para derivar os nossos números de Percentilerdquo de LdquoVolatility na tabela abaixo. Esses percentis comparam as expectativas atuais de volatilidade com os últimos 90 dias de calendário e nossos estudos estatísticos mostram que as estratégias de negociação baseadas em fuga têm historicamente feito bem quando esses valores foram acima de 75. Movimentos fortes também advertem contra o emprego de estratégias baseadas em negociação de alcance sobre o risco De desvios significativos no preço. Veja a tabela abaixo para ver nossas preferências de estratégia divididas por par de moedas. Condições diárias de troca de moeda DailyFX e estratégia de negociação Bias --- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de Davidrsquos através de seu ligação. Entre em contato com David via Volatilidade Núcleo do percentil Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos no preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo. Trend ndash Este indicador mede a intensidade da tendência, dizendo-nos onde o preço está em relação ao seu intervalo de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em mínimos próximos de 90 dias, enquanto um número maior nos diz que estamos perto dos altos. Um valor igual ou próximo a 50% nos diz que estamos no meio do intervalo de duplas de 90 dias. Range High ndash 90 dias de fechamento alto. Range Low ndash 90 dias de fechamento baixo. Último preço atual do mercado. Bias ndash Com base nos critérios acima, atribuímos a estratégia mais lucrativa provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Volatility Percentile very high) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Os níveis de volatilidade mais moderados e os fortes valores da tendência tornam o Momentum mais atraente, enquanto os valores mais baixos do percentil Vol e Tendência do VOL fazem do Range Trading a estratégia mais atraente. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO É PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO. DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência contida nos sinais de negociação ou em qualquer análise de gráfico que acompanha. O DailyFX fornece informações sobre novas tendências e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais.
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